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アビトラージという取引の仕組について


ドバイショックにより損失補てんのために中東諸国だけでなくロシアも増産する動きが活発化すると予想
されていたんですが、依然として原油先物相場は高い水準にあります。


依然として商品先物市場が強い状態にあるので、しっかりと次の投資機会に備えたいものです。そうした
なかで今回はアビトラージという取引方法について解説させて頂きたいと思います。


商品先物取引に限らず投資活動におきましてはリスクを軽減する方法として、ある銘柄を買うと同時に、
他の銘柄を売るという組み合わせ取引を行います。例えばニューヨークのガソリンの価格が、日本の
ガソリンの価格とかけ離れた場合、高い方を売り、安い方を買います。


こうした取引をアビトラージ(裁定取引、鞘取り)といいます。なぜこのような同じものの価格に差が生じる
かといいますと、双方の価格には、時間の経過と為替の変動があるからです。


このため、金の価格が厳密には同じ価格になるまでさほど時間は要しません。ですので、日常的に投資
活動を行っていても上述したことを見極めることはほぼ不可能なこととされております。


したがって、アビトラージ(裁定取引、鞘取り)を行うのであれば、緻密に投資戦略や分析を行うよりも、
価格差が生じた場合には、感覚的に見極めることが必要とされます。


例えば、大豆とトウモロコシの価格差、ガソリンと灯油の価格差など、相関性の高い銘柄間の価格比較や、
当月と先限の直先差の変動などに着目することになるわけです。こうした差が、通常より大きくかけ離れた
時に仕掛けます。そのためにも常に相場の状況をチェックする必要がございます。





テーマ : 商品先物取引
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : アビトラージ

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